La récente croissance de l’investissement factoriel (smart beta) a engendré un besoin de langage et de standards communs afin de créer des bonnes pratiques de gestion et de construction de portefeuille. Cette présentation permettra d’explorer les façons de mettre en place une gestion factorielle de manière cohérente et transparente, notamment :
- Compréhension des effets des facteurs au sein des portefeuilles;
- Analyse de l’évolution de l’investissement par style vers l’investissement factoriel;
- Examen du nouveau cadre et standard d’évaluation, de mise en œuvre et de reporting des allocations factorielles;
- Techniques d’analyse de portefeuille, notamment la façon de comparer les expositions aux facteurs avec les autres fonds et benchmarks et de réaliser un reporting efficace intégrant les caractéristiques du fonds ou de style.