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Paris (français)

IPE Breakfast Seminar Series 2018
Factor Investing - The Next Chapter

Paris, jeudi 12 avril
Hôtel Shangri-La 
10, Avenue d'léna
75116 Paris
08:00
Petit-déjeuner et Networking 
08:55
Introduction et Description Générale
Gilles Pouzin, Journaliste Indépendent, IPE 
09:00
Clarification des Idées Reçues sur le Smart Beta ​
La récente croissance de l’investissement factoriel (smart beta) a engendré un besoin de langage et de standards communs afin de créer des bonnes pratiques de gestion et de construction de portefeuille. Cette présentation permettra d’explorer les façons de mettre en place une gestion factorielle de manière cohérente et transparente, notamment :
  • Compréhension des effets des facteurs au sein des portefeuilles;
  • Analyse de l’évolution de l’investissement par style vers l’investissement factoriel;
  • Examen du nouveau cadre et standard d’évaluation, de mise en œuvre et de reporting des allocations factorielles;
  • Techniques d’analyse de portefeuille, notamment la façon de comparer les expositions aux facteurs avec les autres fonds et benchmarks et de réaliser un reporting efficace intégrant les caractéristiques du fonds ou de style.
Presenté par Stephanie Schmidt, Executive Director, MSCI
09:30
Opportunités Offertes par le Smart Beta : Comprendre les Méthodologies Utilisées et Evaluer les Impacts sur les Performances
L’expert en stratégies quantitatives d’Aberdeen Standard Investments présentera les différentes méthodologies smart beta existantes et la façon dont elles impactent les performances. Il couvrira un large éventail de sujets, notamment : 
  • Evaluation de l’impact des techniques d’optimisation : capturer les erreurs de valorisation comportementales et structurelles ainsi que les opportunités de diversification;
  • Approches multifactorielles vs. monofactorielles : évaluation des méthodes utilisées pour minimiser le risque temporel de chaque facteur;
  • Analyse des effets des approches smart beta plus concentrées vs plus diversifiées;
  • Fréquence de rebalancement : choix du moment optimal pour mettre en place des règles de gestion et compréhension de l’impact sur les thèmes d’investissement et l’allocation du portefeuille;
  • Intégration de l’ESG dans des méthodologies Smart Beta : évaluation des bénéfices, challenges et approches.
Presenté par Boyan Filev, Co-Head Quantitative Equities, Aberdeen Standard Investments​
10:00
Café & Networking
10:30
Discussions/Table Ronde​
11:00
Fin du Petit-dejeuner Conférence
En partenariat avec
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